Pruebas de tensión al sistema bancario boliviano

  • Ignacio Garrón Vedia Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
  • Javier Aliaga Lordemann Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
Palabras clave: Pruebas de tensión, estabilidad financiera, macroprudencial

Resumen

En términos de regulación, Basilea III insta a los organismos supervisores a avanzar hacia un esquema de supervisión bancaria más orientado al riesgo, especialmente generar medidas o modelos que puedan anticipar o mostrar vulnerabilidades de las entidades financieras. En este marco, en la última década se registró un importante desarrollo de los modelos de macro stress testing, propiciados en primera instancia por el Fondo Monetario Internacional y posteriormente por distintos bancos centrales. El presente documento, a partir de un análisis de escenarios para Bolivia y un conjunto de metodologías de tensión desarrolladas por Cihak (2001, 2004, 2005, 2007) y Blaschke et al. (2001), propone un análisis de los principales riesgos, vinculados a movimientos del tipo de cambio y tasa de interés, que deben gestionar las entidades financieras bolivianas en cuatro áreas fundamentales: riesgo de crédito, riesgo de tasas de interés, riesgo cambiario y riesgo de liquidez. Los resultados muestran que el sistema bancario tiene una mayor vulnerabilidad a variaciones de las tasas de interés, debido al descalce de plazos existente por los desincentivos generados por los bancos (tasas de interés pasivas bajas para depósitos a plazo fijo). Asimismo, el riesgo de tasas de interés genera el mayor impacto en el CAP en los escenarios planteados, seguido por el riesgo de tipo de cambio y el riesgo crediticio. Por último, los resultados favorables de los stress tests de liquidez reflejan los altos niveles de liquidez con los que cuenta actualmente el sistema bancario.

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Biografía del autor/a

Ignacio Garrón Vedia, Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Investigador del Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

Javier Aliaga Lordemann, Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Director del Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

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Publicado
2013-05-06
Cómo citar
Garrón VediaI., & Aliaga LordemannJ. (2013). Pruebas de tensión al sistema bancario boliviano. Revista Latinoamericana De Desarrollo Económico, (19), 9-54. https://doi.org/10.35319/lajed.201319107