Pruebas de tensión al sistema bancario boliviano

Autores/as

  • Ignacio Garrón Vedia Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
  • Javier Aliaga Lordemann Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

DOI:

https://doi.org/10.35319/lajed.201319107

Palabras clave:

Pruebas de tensión, estabilidad financiera, macroprudencial

Resumen

En términos de regulación, Basilea III insta a los organismos supervisores a avanzar hacia un esquema de supervisión bancaria más orientado al riesgo, especialmente generar medidas o modelos que puedan anticipar o mostrar vulnerabilidades de las entidades financieras. En este marco, en la última década se registró un importante desarrollo de los modelos de macro stress testing, propiciados en primera instancia por el Fondo Monetario Internacional y posteriormente por distintos bancos centrales. El presente documento, a partir de un análisis de escenarios para Bolivia y un conjunto de metodologías de tensión desarrolladas por Cihak (2001, 2004, 2005, 2007) y Blaschke et al. (2001), propone un análisis de los principales riesgos, vinculados a movimientos del tipo de cambio y tasa de interés, que deben gestionar las entidades financieras bolivianas en cuatro áreas fundamentales: riesgo de crédito, riesgo de tasas de interés, riesgo cambiario y riesgo de liquidez. Los resultados muestran que el sistema bancario tiene una mayor vulnerabilidad a variaciones de las tasas de interés, debido al descalce de plazos existente por los desincentivos generados por los bancos (tasas de interés pasivas bajas para depósitos a plazo fijo). Asimismo, el riesgo de tasas de interés genera el mayor impacto en el CAP en los escenarios planteados, seguido por el riesgo de tipo de cambio y el riesgo crediticio. Por último, los resultados favorables de los stress tests de liquidez reflejan los altos niveles de liquidez con los que cuenta actualmente el sistema bancario.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Ignacio Garrón Vedia, Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Investigador del Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

Javier Aliaga Lordemann, Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Director del Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

Citas

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) (ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras) (2008). Guías para la gestión de riesgos. Bolivia.

---------- (2011). Anuario Estadístico. Bolivia.

---------- (2012). Recopilación de normas para Bancos y Entidades Financieras; Bolivia.

---------- Datos publicados en su página web: www.asfi.gob.bo; Bolivia.

Banco Central de Bolivia (2011). Informe de Estabilidad Financiera correspondiente al segundo semestre del 2011.

---------- (2012). Informe de Estabilidad Financiera correspondiente al segundo semestre del 2012.

---------- Datos publicados en su página web: www.bcb.gob.bo

Bank for International Settlements (2008). Principios para la realización y supervisión de pruebas de tensión.

Blaschke, Winfrid; Jones, Matthew T.; Majnoni, Giovanni y Martínez Peria, Soledad (2001). Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences. International Monetary Fund (IMF), Working Paper Nº 01/88.

Borio, Claudio; Drehmann, Mathias y Tsatsaronis, Kostas (2012). Stress testing macro stress testing: does it live up to expectations? Bank for International Settelments (BIS) Working Paper N°369.

Cihak, M. (2004). Stress Testing: A Review of key Concepts. Czech National Bank Research and Policy Notes.

---------- (2007). Introduction to applied stress testing. International Monetary Fund (IMF), Working Paper, 2007.

Cihak, M. y Hermanek, J. (2005). Stress testing the Czech Banking System: Where are we? Where are we going? Czech National Bank Research and Policy Notes.

Comité de Supervisión Bancaria, Basilea II (2006). Convergencia internacional de medidas y normas de capital. Bank for International Settlements (BIS).

Delgado, Saurina (2004). Riesgo de crédito y dotaciones a insolvencias. Un análisis con variables macroeconómicas. Dirección General de Regulación, Banco de España.

Díaz, O. (2012); Identificación de booms crediticios en América Latina. Gerencia de Entidades Financieras - Banco Central de Bolivia.

Enders, Walter (2004). Applied Econometric Time Series. (2da. Edición). Estados Unidos: Wiley & Sons.

Hernández, María Fernanda; Valero, Juan José y Días, María Bernardette (2007). Perfil de riesgos del sistema bancario venezolano: aplicación de la metodología de stress testing. CEMLA.

Hoggarth, Glenn, Logan, Andrew y Zicchino, Lea (2004). Macro stress tests of UK. Banks. Bank of England.

Hull, J. (2002). Introducción a los mercados de opciones y futuros (4ta. Edición). Madrid: Prentice Hall.

Hurtado, Enrique; Villacorta, Omar y Ferruz, Luis (2008). La extranjerización del sistema bancario de Bolivia en la última década. Gestión Joven. Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas. Nº 1.

Instituto Nacional de Estadística (INE). Datos publicados en su página web: www. ine.gob.bo.

Johansen, Soren (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (2–3), 231–254.

Jones, Matthew; Hilbers T. Paul y Slack, Graham (2004). Stress Testing the Financial Systems: What to Do When the Governor Calls. International Monetary Fund (IMF). Working Paper N°127.

Mizuho Kida, (2008). Macro stress testing model with feedback effects. Central Bank of New Zealand.

McLachlan, G. J. (2008). Mahalanobis Distance. Indian Academy of Sciences.

Sheriff, Ernesto (2010). Inflationary memory as restrictive factor of the impact of the public expense in the economic growth: lessons from high inflation Latin American countries using an innovative inflationary memory indicator. Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD). Working Paper.

Descargas

Publicado

2013-05-06

Cómo citar

Garrón Vedia, I., & Aliaga Lordemann, J. (2013). Pruebas de tensión al sistema bancario boliviano. Revista Latinoamericana De Desarrollo Económico, 11(19), 9–54. https://doi.org/10.35319/lajed.201319107

Artículos más leídos del mismo autor/a

1 2 > >>