TY - JOUR AU - Garrón Vedia, Ignacio AU - Aliaga Lordemann, Javier PY - 2013/05/06 Y2 - 2024/03/28 TI - Pruebas de tensión al sistema bancario boliviano JF - Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico JA - LAJED VL - 11 IS - 19 SE - Artículos DO - 10.35319/lajed.201319107 UR - https://lajed.ucb.edu.bo/a/article/view/a119 SP - 9-54 AB - <p>En términos de regulación, Basilea III insta a los organismos supervisores a avanzar hacia un esquema de supervisión bancaria más orientado al riesgo, especialmente generar medidas o modelos que puedan anticipar o mostrar vulnerabilidades de las entidades financieras. En este marco, en la última década se registró un importante desarrollo de los modelos de&nbsp;<em>macro stress testing,&nbsp;</em>propiciados en primera instancia por el Fondo Monetario Internacional y posteriormente por distintos bancos centrales. El presente documento, a partir de un análisis de escenarios para Bolivia y un conjunto de metodologías de tensión desarrolladas por Cihak (2001, 2004, 2005, 2007) y Blaschke&nbsp;<em>et al.&nbsp;</em>(2001), propone un análisis de los principales riesgos, vinculados a movimientos del tipo de cambio y tasa de interés, que deben gestionar las entidades financieras bolivianas en cuatro áreas fundamentales: riesgo de crédito, riesgo de tasas de interés, riesgo cambiario y riesgo de liquidez. Los resultados muestran que el sistema bancario tiene una mayor vulnerabilidad a variaciones de las tasas de interés, debido al descalce de plazos existente por los desincentivos generados por los bancos (tasas de interés pasivas bajas para depósitos a plazo fijo). Asimismo, el riesgo de tasas de interés genera el mayor impacto en el CAP en los escenarios planteados, seguido por el riesgo de tipo de cambio y el riesgo crediticio. Por último, los resultados favorables de los&nbsp;<em>stress tests&nbsp;</em>de liquidez reflejan los altos niveles de liquidez con los que cuenta actualmente el sistema bancario.</p> ER -